miércoles, 30 de septiembre de 2009

Voy long en DUG


Veremos como sale este trade, long en 14.49 y stop con cierre abajo de 14.15.

PD: en realidad habia tanteado la entrada ayer, pero hoy ya dejo confirmado el cruce del MACD, asi que ahora a esperar.

lunes, 28 de septiembre de 2009

Posicion en SKF cerrada

Sali de la posicion en SKF a 25.50 cuando cerro abajo de la Media simple en base lows de 8 periodos.
Resumiendo las entradas y calculando la posicion inicial en 100%, al final de la ultima posicion cerrada voy dejando anotado el % de capital remanente:

DXD long 36.10-vendidos 35.45 = 97,91%
SKF long 24.48- vendidos 25.50 = 101.46%

No creo llegar a quedar comprado en el mercado, pero espero alguna señal para volver a ir short con algun inverso, mientras tanto miro de afuera.

viernes, 25 de septiembre de 2009

Siguiendo al sector financiero

Sigo con la posicion inicial en el SKF desde los 24.48, modifico los stops.

Entonces ahora si o si en caso de cruzarse el MACD se cierra automaticamente la posicion. El segundo stop protectivo esta marcado en circulo azul y corresponde a la linea roja del grafico, es un stop dinamico que actua como trailing stop, esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo y el precio avanza tambien lo hace el stop, en este caso es la Media movil de 8 periodos en base cierre, por lo que en caso de haber una vela con cierre por abajo de ese precio se cierra el 50% de la posicion y el restante 50% se esperaria a que cruce el MACD.



La idea de este doble stop es evitar una perdida masiva de las ganancias en el caso de que el mercado corra fuerte en contra nuestra, o sea que rebote el sector bancos. De esta manera nos aseguramos cerrar la primera mitad con buenas ganancias y la segunda solo si confirmamos el cambio de tendencia con el indicador, pero si el rebote del mercado es un "death cat bounce" seguramente el MACD no se cruzara a la baja con lo que al menos seguiremos adentro con el 50% restante de la posicion, nadie se hizo pobre por tomar ganancias parciales, lo aprendi con el tiempo cansado de cerrar posiciones a perdida luego de ir ganando buenos porcentajes, lamentablemente para mi bolsillo pero la leccion la aprendi.









miércoles, 23 de septiembre de 2009

Actualizo posicion

Y bue, el stop originario era abajo del minimo de la formacion en la linea roja y/o cruce de MACD a a baja.

Al final habia seguido mirando el graf de largo en el $DJUSFN y me seguia gustando para usar el minimo de formacion casi coincidente con el max del indice, si hoy el SKF abria con gap a la baja liquidaba el 50% y el otro 50% si en la siguiente vela no se subia al soporte, al final como abrio encima entonces el stop saltaba si rompian el piso en base cierre de una hora, por suerte fue falso breakout y parece que revirtio, sigo dejando el mismo stop de hoy.

Aunque no es tan espectacular tambien aca quedo una divergencia interesante.

sábado, 19 de septiembre de 2009

Filtros

Un tema bastante importante e interesante, cuando nos referimos a un sistema de trading, es el asunto referido a los filtros, ¿ que son los filtros ? basicamente son algunas reglas extras que deben cumplirse para poder tomar como valida la señal primaria.
Podria ser por ejemplo que se necesite que un oscilador se encuentre en cierto nivel de sobrecompra o sobreventa, o que se vulnere determinado nivel de precios, o ruptura de un canal, o como en el sistema que estoy aplicando, un cruce determinado de medias moviles.

Los objetivos de los filtros son varios:

a)Aumentar las probabilidades de acierto de las entradas.

b)Disminuir las falsas entradas.

c)Y una consecuencia de la anterior, muy importante, la cual es evitar el sobretradeo.

La desventaja mas importante en un filtro es demorar demasiado la entrada en un trade, y que el precio se nos fugue demasiado de nuestra zona optima. Por lo tanto un buen filtro deberia ser aquel que no demore demasiado el disparo de la señal.

En mi caso, parto de la premisa que las señales generadas por el MACD 13 34 (base del sistema) son bastante seguras, por lo que el filtro lo uso recien cuando la señal previa fue fallida. O sea que mientras las señales sean efectivas se aplica unicamente el cruce para decidir de que lado del mercado estar.
En cambio cuando se genera una señal de entrada pero a las pocas barras se genera una contraria haciendonos salir, y esta señal muestra fallas quiere decir que el papel o indice sobre el cual operamos se ha vuelto(mirandolo con la lupa de la compresion horaria) lateral.
De aca en mas se activa el filtro que es, ademas de esperar el cruce bull de la señal del MACD, que tambien tienen que cruzarse al alza las EMA de 4 y 9 periodos.
Mas de uno pensara que esto es innecesario, pero si bien no es infalible estamos tratando de asegurarnos de tratar de estar siempre a favor de la tendencia dominante.


Aca doy un ejemplo del uso de filtros:

Primero veamos el grafico del sector petrolero con el $Djusen, y podemos ver que la entrada Long en el punto A resulto fallida cuando a los pocos periodos tuvimos que cerrar a perdida en el punto B, por lo que la nueva señal generada en el punto C del MACD debio esperar a ser confirmada por el cruce de EMAs en el punto C.




Seguramente quien se ponga a ver este filtro mas de cerca va a notar que la mayoria de las veces se confirma la señal, lo cual haria pensar que el filtro es innecesario, pero el simple uso del cruce de EMAs nos proteje de abrir posiciones en papeles con franca tendencia bajista, donde el MACD sigue generando ordenes de compra pero nunca tienen la confirmacion. Un ejemplo de la utilidad del filtro se ve claramente en el grafico del ETF del gas, el UNG, y donde vemos la utilidad de algo tan sencillo


jueves, 17 de septiembre de 2009

Long SKF

Abri posicion long SKF en 24.48.

Completadas las condiciones el stop inicial lo marque en el grafico en compresion horaria.



martes, 15 de septiembre de 2009

Actualizando posiciones

Hoy, a pesar de ver en el grafico una vela final con sensacion de reversion, tuve que aplicar el stop inicial, el cual era el maximo desde el momento de la entrada. Quizas en otro momento y sin experiencia(por cierto dolorosa mas de una vez) hubiera dejado la posicion abierta esperando el milagro de la reversion, el cual a veces ocurre, pero la verdad es que los planes son para cumplirlos, tal vez mañana tenga nueva señal para entrar short y entre, pero por ahora miro de afuera.

El rendimiento del sistema queda asi partiendo de una cifra simbolica de u$s 10000 para poder ver mejor la evolucion o involucion de la cartera(aclaro que tradeo en serio, solamente pongo esa cifra para que se pueda observar a simple vista, tambien incluyo las comisiones que pago, o.o5 u$s por accion ):

u$s 10000 Long DXD 36.10 - vendidos a 35.45, quedan u$s 9791

sábado, 12 de septiembre de 2009

Paso a paso

Cada tanto se me ocurre la idea descabellada de tratar de idear algun "plan maestro" para vencer al mercado, que iluso, se que no existe pero igual lo busco.

Voy a tratar de ir desarrollando la idea sobre un sistema de trading basado en el que creo es el mejor indicador tecnico, o al menos es uno de los mas utiles, me refiero al MACD.

Despues de mirar bastantes graficos quede impresionado en lo bien que (bajo determinadas circunstancias) anda el MACD en el seteo de 1 hora + 13 34 9, cuando logramos encontrar acciones o indices con poca tendencia a dejar gaps ya tenemos una buena base para empezar. En una entrada esta semana puse un chart del Dow Jones dando un ejemplo, ahora pongo uno del Russell 2000 en el que podemos observar la misma fiabilidad.

Con este tipo de sistema logramos uno de los objetivos basicos de todo trader, el cual es tratar de operar a favor de la tendencia, o al menos estar la menor cantidad de tiempo en contra de esta.

En un principio fijo la señal es generada obviamente por el cruce del MACD con el seteo que comente. Como regla el stop inicial se fija en el minimo o maximo operado antes de darse la señal de compra o venta, en su defecto se aplica el stop en caso de volver a cruzarse en sentido inverso el MACD aunque el valor no supere este max o min recien nombrado.

En la semana voy a tratar de ir actualizando las entradas o salidas que genera este sistema, por ahora la señal inicial es:

Long DXD 36.10
Stop, 35.65, si la apertura es con gap superando el stop se liquida el 50% de la posicion y el resto una vez cerrada la vela horaria, siempre y cuando quede abajo del stop ya mencionado.

Tambien mas adelante voy a tratar de desarrollar algun filtro de entrada o salida si se justifica, y determinar si se va a usar trailing stop.

viernes, 11 de septiembre de 2009

Limitandome a seguir la tendencia

Por ahora quede comprado con DXD, sigo observando graficos en compresion horaria y MACD seteado 13 34, dio venta en el Dow Jones, por que quede comprado en el ultra short, el stop es cierre encima del maximo de hoy en compresion de una hora, o un nuevo cruce al alza del MACD, veremos donde da salida.

lunes, 7 de septiembre de 2009

La base de un buen sistema

A veces vemos que mucha gente quiere usar demasiada informacion para tratar de anticipar que va a suceder en los mercados, me incluyo cada tanto en este grupo, pero viendo un grafico muy simple del DIA, en compresion de velas de 1 hora, podemos darnos cuenta que algo tan simple como el MACD genera muy buen % de señales de entrada y salida del mercado.


Es para pensar ¿porque traders autodenominados de corto plazo no lo usan mas seguido a sistemas basados en este tipo de indicadores?






martes, 1 de septiembre de 2009

Retrocesos de Fibonacci

Bueno, despues de tanta suba parece que se termino la nafta, cuando parecia que el rebote habia sobrepasado el 38,1 % de toda la caida e iba a buscar el siguiente fibo en 50% aparecio una vela de onda alta en el grafico semanal, mostrando mucha indecision, para entre ayer lunes y hoy martes empezar a dibujar una vela negra que confirmaria el fin de la suba, y lo mas importante , penetrando a la baja esa resistencia que se habia transformado en soporte psicologico.

Obviamente que para que termine la semana falta mucho pero en caso de terminar como empezo habria que olvidarse de suba por un tiempo.

En el grafico diario habia habido mucha resistencia a la suba desde la supuesta ruptura al alza, con divergencias bajistas, dojis, martillos invertido hasta el velon de hoy confirmando la venta en esa compresion.

Espero no equivocarme pero tengo la sensacion de que en esta semana pasada vimos una clasica bulltrap en la que los grandes se sacaron de encima muchos papeles, lo lamentable para mi es que aun estoy perdiendo un 2% en mi ultima entrada a la baja en el DXD, no aplique los stops y quede unos dias con un grafico totalmente en mi contra, chicos, esto no lo hagan en su casa.