Podria ser por ejemplo que se necesite que un oscilador se encuentre en cierto nivel de sobrecompra o sobreventa, o que se vulnere determinado nivel de precios, o ruptura de un canal, o como en el sistema que estoy aplicando, un cruce determinado de medias moviles.
Los objetivos de los filtros son varios:
a)Aumentar las probabilidades de acierto de las entradas.
b)Disminuir las falsas entradas.
c)Y una consecuencia de la anterior, muy importante, la cual es evitar el sobretradeo.
La desventaja mas importante en un filtro es demorar demasiado la entrada en un trade, y que el precio se nos fugue demasiado de nuestra zona optima. Por lo tanto un buen filtro deberia ser aquel que no demore demasiado el disparo de la señal.
En mi caso, parto de la premisa que las señales generadas por el MACD 13 34 (base del sistema) son bastante seguras, por lo que el filtro lo uso recien cuando la señal previa fue fallida. O sea que mientras las señales sean efectivas se aplica unicamente el cruce para decidir de que lado del mercado estar.
En cambio cuando se genera una señal de entrada pero a las pocas barras se genera una contraria haciendonos salir, y esta señal muestra fallas quiere decir que el papel o indice sobre el cual operamos se ha vuelto(mirandolo con la lupa de la compresion horaria) lateral.
De aca en mas se activa el filtro que es, ademas de esperar el cruce bull de la señal del MACD, que tambien tienen que cruzarse al alza las EMA de 4 y 9 periodos.
Mas de uno pensara que esto es innecesario, pero si bien no es infalible estamos tratando de asegurarnos de tratar de estar siempre a favor de la tendencia dominante.
Aca doy un ejemplo del uso de filtros:
Primero veamos el grafico del sector petrolero con el $Djusen, y podemos ver que la entrada Long en el punto A resulto fallida cuando a los pocos periodos tuvimos que cerrar a perdida en el punto B, por lo que la nueva señal generada en el punto C del MACD debio esperar a ser confirmada por el cruce de EMAs en el punto C.
Seguramente quien se ponga a ver este filtro mas de cerca va a notar que la mayoria de las veces se confirma la señal, lo cual haria pensar que el filtro es innecesario, pero el simple uso del cruce de EMAs nos proteje de abrir posiciones en papeles con franca tendencia bajista, donde el MACD sigue generando ordenes de compra pero nunca tienen la confirmacion. Un ejemplo de la utilidad del filtro se ve claramente en el grafico del ETF del gas, el UNG, y donde vemos la utilidad de algo tan sencillo
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